Predictive Analytics

Die optimierte Nutzung eines vorhandenen Daten-Universums ist bei Banken und bei Finanzdienstleistern eine Antwort auf ein zunehmend wettbewerbsintensives Geschäftsumfeld. Das exponentielle Wachstum von Informationen sowie die neuesten Technologien und Techniken zur Verwaltung und Analyse von Daten bieten mehr Möglichkeiten als je zuvor. Diese Datenexplosion hat zwar eine größere Menge hilfreicher und relevanter Informationen geschaffen. Dennoch besteht das Risiko, dass relevante Daten in der Gesamtmenge verloren gehen oder als irrelevant betrachtet werden. Ein effektives Datenmanagement unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und verbesserte Analyseverfahren sind daher von entscheidender Bedeutung, um die in der neuen Datenflut vorhandenen Möglichkeiten zu nutzen und zu optimieren.

Erweiterte Herausforderungen in den analytischen Abteilungen von Unternehmen:

Die Anforderungen an die analytischen Abteilungen in Unternehmen steigen täglich. Neben den klassischen Aufgaben, wie Modellentwicklungen von Scorekarten für die PD- und LGD-Schätzung, stellen die neuen Verfahren und Datenquellen sowie regulatorisch notwendige Anpassungen große Herausforderungen dar.

BIG DATA UND MACHINE LEARNING

CRIF entwickelt Modelle aus der Kombination der inhouse verfügbaren Daten und Informationen aus dem Umfeld des potentiellen Kunden. Je nach Anforderungen des Auftraggebers sind die Informationsquellen das Internet, das verwendete Device oder vorhandene Umgebungsdaten. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Verbesserung in der Trennschärfe.

LIFETIME PD UND IFRS9 PARAMETER

Um den Anforderungen aus IFRS9 gerecht zu werden, hat CRIF Modelle entwickelt, die die Wahrscheinlichkeit über die gesamte Laufzeit des zu bewertenden Produktes betrachten und zusätzlich makroökonomische Informationen verwenden.

DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (EU-DSGVO)

Entspricht die Verwendung persönlicher Daten in den Scoring-Modellen noch den gesetzlichen Anforderungen? CRIF unterstützt Sie in der Analyse und bewertet notwendige Anpassungen im Design wie auch in der Nutzung der Datenquellen.

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN UND DIE LÖSUNGEN VON CRIF:

Anpassungen an regulatorisch vorgegebene Änderungen stellen die größte Herausforderung dar. Aktuell ist insbesondere die durch die EZB vorgegebene neue Ausfalldefintion zu betrachten. CRIF hat hierfür ein umfassendes Angebot zur Unterstützung seiner Kunden entwickelt:

Gap Analysis

 • Zu Prozessen, IT-Struktur und Reporting

 • Zur Qualität der Modelle 

Korrektur der Ausfallhistorie

 • Erstellung neuer Historie

 • Korrektur der Sicherheitenbewertung 

Modellentwicklung

 • Bewertung der statistischen Signifikanz der Scorekarten

 • Entwicklung von LGD Kennziffern

• Überarbeitung der Scoring Modelle (IRB and IFRS 9) 

Analyse der Auswirkungen

 • Schätzung der Eigenkapitalanforderung nach Umsetzung der EBA Vorgaben

 • Schätzung des Bedarfs an Risikovorsorge 

Beratung und Unterstützung während der Abnahme durch die Aufsichtsbehörde.

CRIF UNTERSTÜTZT KUNDEN IN ALLEN PHASEN DER MODELLENTWICKLUNG (SCOREKARTEN) UND IMPLEMENTIERUNG:

  • Aufbau und Prüfung der Datenintegrität für die unterschiedlichen Modellansätze zur Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), der Verlusthöhe (LGD) oder des offenen Saldos bei Ausfall (EAD)
  • Umsetzung der Scoring-Modelle zur Bestimmung der Risikokosten
  • Berücksichtigung der regulatorisch vorgegebenen Rahmenbedingungen und Ableitung der Risikogewichtung entsprechend des gewählten Ansatzes (Standard bis fortgeschrittener interner Ansatz; AIRB)
  •  Anreicherung der intern vorhandenen Daten mit Informationen aus dem Umfeld des Kunden
  • Auswahl der für die Aufgabenstellung optimalen Methodik
  • Durchführung oder Unterstützung der Modellentwicklung inklusive der Validierung (out of sample oder out of time) und Kalibrierung des Modells auf eine vorgegebene Ratingskala
  • Simulationen und Beratung zum optimalen Einsatz der neuen Modelle
  • Periodische Überprüfung der Stabilität und Qualität der eingesetzten Scorekarten
  • Aufsichtskonforme Dokumentation der Modellentwicklung

Sie haben Fragen unseren Dienstleistungen im Bereich Predictive Analytics oder möchten einen Beratungstermin? Schreiben Sie uns eine E-Mail.

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